오렌지사과의 사진과 투자

문제 증권사 HTS를 이용하여 개별 종목의 일일 시세 데이터를 다운로드하는 것은 손이 많이 가는 작업이다. 증권사 Open API를 이용하여 이 작업을 자동화하라. 이렇게 다운로드한 데이터를 다른 곳에서 사용할 수 있도록 구글 드라이브를 이용하여 저장하라. 참고 실시간으로 주가를 파악해서 시스템 트레이딩을 하는 경우가 아니라면, 증권사 API를 이용하여 주가를 가져오는 것은 권하기 어렵습니다. 많은 종목 또는 장기간 주식 시세 데이터를 수집하고 분석하는 용도로는 파이썬 라이브러리를 이용하는 것이 간편하고 빠릅니다. 국내 주식 시세 데이터를 얻을 수 있는 파이썬 라이브러리의 종류와 특성에 대해서는 국내 주가 데이터 특성 비교 (FinanceDataReader, PyKrx, macap)를 참고하기 바랍니다...

문제 Yahoo Finance에서 제공하는 국내 주식 데이터는 결측치가 포함되어 있거나 경우에 따라서는 잘못된 값이 있을 수 있다. 보다 깨끗한 데이터를 제공하는 증권사 HTS를 이용하여 데이터를 다운로드 받아라. 이렇게 구한 국내 주식 데이터를 다른 시스템 또는 사용자가 사용할 수 있도록 구글 시트를 통해 공유하라. 최종적으로 R에서 공유된 데이터를 다운로드하는 코드를 작성하라. 코드 library(googlesheets4) ## for read_sheet() library(tidyverse) ## for others. # Google sheet id in a URL for sharing. korea_stock_sheet_id % # Convert the first column to date. muta..

문제 KOSPI 200을 추종하는 ETF로 KODEX 200이 있다. 매일 종가를 기준으로 이를 보유할지 또는 보유하지 않을지를 결정하고 싶다. 선형 회귀 분석으로 이러한 전략을 도출하고 지속 보유 전략 대비 그 성능을 평가하라. 주의 Yahoo Finance 또는 Google Finance의 (Google Sheet에서 불러온 경우도 포함) 국내 시세 데이터는 완벽하지 않습니다. 결측값이 있거나 잘못된 값이 있는 경우가 꽤 있습니다. 실사용 목적으로는 보다 완전한 데이터를 이용하는 것이 바람직합니다. 여기에서 제시하는 결과는 통계적 유의성을 전혀 고려하지 않았습니다. 또한 데이터 적용 기간에 따라 결과에 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 여기에서 제시하는 결과는 각종 수수료, 세금, 슬리피지 등이 고려..

문제 연단위 기대 수익률과 기대 변동성(표준편차)이 정규 분포를 따르는 두 상품 A와 B가 있다. 기대 변동성과 기대 수익률이 변하지 않는다고 가정하고 장기 투자한다면, 상품 B의 누적 투자 수익률이 상품 A의 누적 기대 수익률을 하회할 확률은 어떻게 변하는가? - 상품 A: 기대 수익률 10%, 변동성 5% - 상품 B: 기대 수익률 20%, 변동성 20% 주의 수익률이 일반 정규 분포가 아닌 로그 정규 분포를 따른다고 가정하면, 복리 수익률은 로그 정규 분포로 근사할 수 있습니다. 그러니 통계적으로 해석하는 것이 보다 수월할 수 있습니다. 이 글에서는 랜덤 샘플을 생성하여 추정해 봅니다. (잘 이해가 안 되는 부분입니다. 두 정규 분포의 합은 정규 분포입니다. 그렇다면 두 로그 정규 분포의 합도 로그..

문제 국내 주요 지수인 KOSPI 200과 KOSDAQ 150을 추종하는 ETF로 KODEX 200과 KODEX 코스닥 150이 있다. 이 두 ETF에 대해 시가에 매수해서 종가에 매도하는 전략을 (이하 주간 매매 전략) 사용하면 수익을 얻을 수 있는가? 반대로 종가에 매수해서 다음날 시가에 매도하는 전략은 (이하 야간 매매 전략) 어떠한가? 요일별로 특이점이 있는가? 주의 Yahoo Finance 또는 Google Finance의 (Google Sheet에서 불러온 경우도 포함) 국내 시세 데이터는 완벽하지 않습니다. 결측값이 있거나 잘못된 값이 있는 경우가 꽤 있습니다. 실사용 목적으로는 보다 완전한 데이터를 이용하는 것이 바람직합니다. 여기에서 제시하는 결과는 통계적 유의성을 전혀 고려하지 않았습니..

문제 한국의 주요 주가지수로는 KOSPI 200과 KOSDAQ 150이 있습니다. 미국의 경우 S&P 500과 Nasdaq 100이 주요 지수입니다. 이들 4가지 지수를 추종하는 ETF 상품으로 각각 KODEX 200, KODEX 코스닥 150, SPY, QQQ를 들 수 있습니다. 이 ETF들의 누적 수익률 그래프를 그려 보세요. 코드 library(tidyr) ## for tribble() library(quantmod) ## for getSymbols() library(PerformanceAnalytics) ## for Return.calculate() # Map Yahoo Finance ticker names and legends. ticker_map