오렌지사과의 사진과 투자

[데이터 분석 부록 B3] 투자 전략을 평균-분산 그래프로 비교해 보자 (구글 시트 편, feat. 퀀트 투자)

자산의 성과는 크게 수익과 위험 두 가지 관점에서 살펴볼 수 있습니다. 평균-분산 그래프는 수익(대개는 평균 수익률)과 위험(대개는 표준 편차) 두 가지 지표로 자산을 위치시켜 자산 간 상대적인 성과 비교에 사용할 수 있는 유용한 방법의 하나입니다. 퀀트 투자 전략의 성과 비교도 마찬가지입니다. 전략의 성과를 평균-분산 그래프에 표시하면, 전략의 성과를 비교해 볼 수 있습니다. 퀀트킹의 7개 전략의 성과를 평균-분산 그래프에 표시하여 개별 전략의 특성과 관계를 살펴봅니다.참고: 이 글은 정적 자산 배분 투자 관점에서 투자 전략의 상과를 살펴봅니다. 백테스트 전체 기간인 20년 동안의 평균적인 성과를 살펴보는 것입니다. 미래에 대한 예측이 아닙니다.주의: 이 글은 특정 상품 또는 특정 전략에 대한 추천의 ..

[데이터 분석 부록 B2] 투자 전략의 최근 수익률 변화를 살펴보자 (구글 시트 편, feat. 퀀트 투자)

이전 글에서 벤치마크 대비 상대 누적 자산비를 계산하여 투자 전략의 누적 수익률 변화를 살펴보는 방법을 소개했습니다. 상대 누적 자산비는 누적 수익률과 상대 수익률 변화를 함께 볼 수 있다는 측면에서 유용하긴 하지만, 수익률 변화에 좀 더 집중하거나 최근 수익률 위주로 살펴보고 싶은 경우에는 편리하지 않을 수 있습니다. 이전 글: [데이터 분석 부록 B1] 투자 전략의 벤치마크 대비 성과 변화를 살펴보기 (구글 시트 편, feat. 퀀트 투자)수익률 변화를 중심으로 살펴보는 방법의 하나는 단위 기간으로 윈도(window)를 이동시켜 가며(rolling) 수익률 변화를 관찰하는 것입니다. 예를 들어 5년 CAGR을 그래프로 그려보는 것입니다. 최근 수익률 위주로 살펴보는 방법도 있습니다. 첫 투자 시점이 ..

[데이터 분석 부록 B1] 투자 전략의 벤치마크 대비 누적 수익률 변화를 살펴보자 (구글 시트 편, feat. 퀀트 투자)

책 구글 시트로 시작하는 투자 포트폴리오 분석 - 오렌지사과의 불친절한 워크북>에서 구글 시트를 이용하여 각 자산의 특성과 자산 간 관계, 그리고 분산 투자 효과를 추정하는 여러 분석 방법을 소개하였습니다. 책에서 소개한 방법은 정적 자산 배분 투자를 가정한 것입니다. 주식 60%, 장기 채권 20%, 금 20%와 같이 개별 자산에 대한 투자 비중을 장기적으로 일정하게 유지하면서 투자하는 전략입니다. 참고: 해당 책 소개에 샘플북과 책 내용의 기반이 되는 연재글 목록 링크가 있습니다.자산별 비중을 맞추어 첫 투자를 하고 시간이 흐르면 개별 자산의 가격이 변합니다. 포트폴리오 내 개별 자산의 비중도 함께 바뀝니다. 이 때문에 자산별 비중을 다시 원래대로 맞추기 위해 리밸런싱(rebalancing)을 합니다..

출간 책 판매량 (2024년 12월 ~ 2025년 1월)

2025년 1월까지 출간한 세 권의 책에 대한 월별 판매량입니다. 세 권 모두 저자가 직접 원고, 편집, 마케팅까지 담당하는 자가출판이라서 책 판매량이 그다지 많지 않습니다. 부업으로 어느 정도 수익을 기대한다면, 출판사를 통해 기획출판 형태로 책을 유통하는 것이 좋을 듯합니다. 출판사가 전문적인 편집과 마케팅을 담당하고, 오프라인 서점에도 진열되기에, 책의 내용이 좋을 경우 판매량이 훨씬 많을 수 있기 때문입니다.월별 판매량서적커버드콜투자와 통계구글 시트매체종이책전자책종이책전자책종이책전자책2024년 12월 2 1  2025년 1월721137         누적723138  전자책은 판매일 기준이고, 종이책은 배송 완료일 기준입니다.부담 없는 가격의 커버드콜(종이책 4,800원, 전자책 3,000원)의 ..

투자자마다 투자 환경과 목적이 다릅니다. 어떤 이에게는 적절한 투자 포트폴리오가 다른 이에게는 보수적이거나 위험할 수 있습니다. 자기집을 보유하고 은퇴를 앞둔 직장인과 이제 막 자취방을 계약하고 직장 생활을 시작한 사회초년생에게 적합한 투자 포트폴리오는 다를 수밖에 없습니다.대중적인 투자 입문서는 투자에 대한 올바른 관점과 일반적인 투자 방법을 독자에게 소개할 수는 있지만, 투자자 각자에게 맞춘 포트폴리오를 구성하는 방법을 조언하기란 쉽지 않습니다. 투자자만 알고 있는 자신만의 다양한 상황을 고려해야 하기 때문입니다.이 책은 이러한 투자자에게 도움을 주기 위해 집필하였습니다. 저자의 책 《왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까 - 장기 투자와 분산 투자에 대한 통계학적 시각》에서 소개한 장기 분산 투자에 대한..

나피자씨는 배당이 본인의 종목 선정에서 합리적인 한 가지 기준이 될 수 있다고 판단하였습니다. 배당을 준다면, 기업이 이익을 내고 있으며, 경영진은 기업의 미래에 대해 부정적이지 않다고 유추할 수 있기 때문입니다. 이전 글: 배당과 주객전도 1 (배당과 배당락, 그리고 계좌이체)나피자씨가 좀 더 파악해 보니, 배당이 계속 유지되거나 조금씩 늘어나는 기업도 있고, 편차가 심하거나 줄어들고 있는 기업도 있음을 알았습니다. 나피자씨는 배당의 편차가 심하다면 기업의 실적이 안정적이지 않기 때문일 수 있고, 배당이 줄어들고 있다면 실적이 점차 나빠지고 있기 때문일 수 있다고 생각했습니다. 물론 배당이 줄어든다는 게 반드시 나쁜 신호는 아닙니다. 이전보다 해당 산업의 미래 전망이 밝아져서 기업이 투자를 늘리고 있기..

나피자씨는 피자를 무척 좋아합니다. 6살에 처음 피자를 먹었을 때의 그 충격과 감동을 아직도 잊지 못합니다. 일주일에 서너 번씩 피자를 먹고, 꿈속에서도 나피자씨는 항상 피자를 먹습니다. 나피자씨에게 피자는 미래 산업 그 자체입니다. 나피자씨는 졸업 후 입사해서 첫 월급을 받자마자 피자 회사에 투자하기로 마음먹었습니다.나피자씨가 사는 평행 세계에는 1만개의 투자 가능한 피자 관련 회사가 있습니다. 어떤 회사는 피자를 파는 음식점이고, 어떤 회사는 냉동 피자를 만듭니다. 피자를 만드는 원재료를 공급하는 회사도 있고, 피자 매장 전문으로 인테리어를 하는 회사도 있습니다. 지역마다 국가마다 피자 관련 회사가 무수히 널려 있습니다. 나피자씨는 어떤 회사에 투자하면 좋을까요?주의: 이 글은 특정 상품 또는 특정 ..

무료 스프레드시트 프로그램의 하나인 구글 시트를 활용하여 자산 및 자산 간의 관계를 비교 분석하는 다양한 방법을 소개하는《구글 시트로 시작하는 투자포트폴리오 분석 - 오렌지사과의 불친절한 워크북》출간을 진행하고 있습니다. 자산 배분 분석 방법과 사례 글 모음 [목록]에서 연재한 18편의 블로그 글을 묶어 책 형식으로 정리하였습니다.이 책은 《왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까? - 장기 투자와 분산 투자에 대한 통계학적 시각》의 워크북입니다. 일종의 부록이라 볼 수 있습니다. 해당 책에서 소개한 각종 비교 분석 방법을 투자자가 직접 적용해 볼 수 있도록 구체적인 사례와 함께 제시하고 있습니다. 교과서와 몇몇 문제에 대한 풀이 과정을 담은 문제집의 관계와도 비슷합니다.신국판(A5보다 조금 더 큰 사이즈) 규..

출간 예정인 《구글 시트로 시작하는 투자포트폴리오 분석 - 오렌지사과의 불친절한 워크북》 관련 자료입니다.자산 혼합 비중자산 배분 포트폴리오를 만드는 데 사용하는 투자 비중입니다. (구글 시트 공유 링크)주가 데이터야후 파이낸스해외 종목(ETF 포함)의 PR 및 TR 데이터를 구할 수 있는 사이트입니다. (https://finance.yahoo.com/)개별 종목은 /quote/[ticker]/로 접근하면 됩니다. 예: SPY - https://finance.yahoo.com/quote/SPY/S&P 500 PR 지수 과거 데이터Kaggle에서 구할 수 있습니다. https://www.kaggle.com/datasets/henryhan117/sp-500-historical-data1927년 12월 30일..

국내 소형주를 대상으로 2025년 1월말까지 약 7개월간 퀀트 투자 전략으로 투자한 결과를 정리합니다. 전체 기간 투자 수익률은 7.8%이며, 벤치마크는 -1.6%였습니다. 기간이 짧고 운용 전략의 특성으로 인해 성과의 신뢰성이 낮습니다. 설명을 참고하기 바랍니다.아래는 퀀트 투자 수익률을 벤치마크와 비교한 그래프입니다. 벤치마크는 KOSPI 200 지수를 추종하는 KODEX 200TR ETF와 KOSDAQ 150을 추종하는 KODEX 코스닥150 ETF를 1 : 1로 일일 리밸런싱한 것입니다. 그래프에 벤치마크가 3개 있는데 각각은 아래와 같습니다.BM(Lump Sum): 2024년 7월 8일에 거치식으로 투자BM(DCA): 매일 동일한 금액을 적립식으로 투자BM(mDCA): BM(DCA)를 따르되, ..