지난 글에서 투자금을 일부만 투자해도 수익률 분포를 정규 분포로 표현할 수 있음을 확인했습니다. 투자 비중에 따라 정규 분포의 평균과 표준 편차가 바뀝니다. 지난 글: 투자 성과 분석의 초급 - 8. 불확실성을 낮춰 보자 (현금과의 혼합, 장기 투자에서 왜 예금은 중요하지 않을까?)수식으로는 다음과 같습니다. 수익률 분포가 N(μ, σ²)인 자산에 a 비중으로 투자하고, 예금 이율을 b로 두면 아래와 같이 됩니다. N(μ, σ²) × a + b × (1 - a) = N(aμ + b(1 - a), a²σ²)어떻게 풀었냐고요? 우리의 도우미 마이크로소프트 코파일럿이 있습니다.수식에서 a와 b를 지정하면, 정규 분포로 표현된 수익률 분포의 평균과 표준 편차를 계산할 수 있습니다. 그래프로 나타내면 무슨 모양이..
