지난 두 편의 영상을 통해 금(gold)은 오랜 기간에 걸쳐 주식과 보완성이 높은 보조 자산이었음을 살펴보았습니다. 주식이 큰 폭으로 하락하는 경제 위기 기간에 금은 상승하는 경향이 있었기에, 금을 주식과 함께 포트폴리오에 편입하면 포트폴리오 안정성을 높이는데 유용했습니다.
그래프 출처 (동영상)
- GLD (금 현물 ETF) + SPY - 수익률을 유지하면서 안정성을 높일 수 있었던 조합 [환율을 고려한 정량적 자산 비교와 분산 투자 효과 분석]
- GLD (금 현물 ETF) + QQQ - 예금 대신 고려할 수 있었던 GLD [환율을 고려한 정량적 자산 비교와 분산 투자 효과 분석]
위 두 그래프에서 보는 바와 같이, 미국 주식인 SPY, QQQ와 금(GLD)의 분산 투자 효과는 매우 높았습니다. 한국 주식은 어떨까요? 다음은 GLD과 기본 자산 및 한국 주식에 대한 퀀트 전략과의 분산 투자 효과를 추정한 그래프입니다. 그래프 출처: [파이썬 부록 K5] 기초 자산과 퀀트 전략에 분산 투자해 보자
그래프에서 금(GLD)은 한국 주식이라 할 수 있는 KODEX 200은 물론 숫자로 표시되어 있는 한국 주식 퀀트 전략과도 높은 분산 투자 효과를 보있습니다.
주의: 이 글은 특정 상품 또는 특정 전략에 대한 추천의 의도가 없습니다. 이 글에서 제시하는 수치는 과거에 그랬다는 기록이지, 앞으로도 그럴 거라는 예상이 아닙니다. 분석 대상, 기간, 방법에 따라 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다. 데이터 수집, 가공, 해석 단계에서 의도하지 않은 오류가 있을 수 있습니다. 일부 설명은 편의상 현재형으로 기술하지만, 데이터 분석에 대한 설명은 모두 과거형으로 이해해야 합니다.
KODEX 200과 비슷한 EWY(iShares MSCI South Korea ETF)와 GLD를 정량적으로 비교 분석해 보고, 분산 투자 효과를 살펴보는 영상을 소개합니다.
금(gold)은 국내 주식 투자에 어떤 효용이 있었을까? GLD (금 현물 ETF) + EWY (≒ KODEX 200) [정량적 비교 분석과 분산 투자 효과] - https://youtu.be/jvs4wZdM0iA
[재생목록] 정량적 자산 비교 분석 - 투자 자산을 분산 투자 효과 함께 정량적으로 비교 분석하고, 전반적인 투자 방향의 개선을 모색해 봅니다. (영상 50+) - https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7eAFTfVFfk6OVgQIcHKx5y8YL5zDrTT
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