간단한 역추세 전략의 하나인 그리드 매매 기법을 이용하여 미국 3배 레버리지 ETF 몇 가지를 양방향으로 매매하기 시작했습니다. 실험적으로 운용하는 것이라 전체 투자 자산 대비 비중은 높지 않습니다.
이 글에서는 그리드 매매 기법이 무엇인지 설명하고, 제가 투자하는 대상 종목을 소개합니다. 이 글은 그리드 매매 기법이나 매매 대상 종목에 대한 추천 의도는 전혀 없습니다.
그리드 매매 기법이란?
그리드(grid)는 눈금이라는 뜻을 가지고 있습니다. 사용하는 방법은 간단합니다. 먼저 본인이 감당 가능한 가격 범위 내에서 적절히 가격을 나눕니다. 즉 가격에 눈금을 긋습니다. 각각의 지정된 가격에 도달하면 계획된 방식으로 매매를 합니다.
그리드 매매 기법은 전형적인 역추세 전략의 하나로 가격이 하락하면 매수하고, 가격이 상승하면 매도합니다. 물론 추세 전략으로 바꾸어서 사용할 수도 있습니다. 이 경우에는 가격이 상승하면 매수하고, 가격이 하락하면 매도합니다.
그리드 매매 기법은 매매할 가격을 미리 고정해 두기에, 매매 주문을 일주일 또는 그 이상의 기간에 대해서도 예약할 수 있어 편리합니다.
보다 이해하기 쉽게 예를 들어 보겠습니다.
현재가가 10,000원이고 이미 50주를 보유한 투자 상품이 있다고 하겠습니다. 눈금 간격을 1,000원으로 그리고 각 간격마다 10주씩 보유 물량을 조절하면 아래와 같이 그리드를 설정할 수 있습니다. 이를 그대로 따른다면, 가격이 11,000원으로 상승하면 10주를 매도해서 40주를 보유하면 됩니다. 반대로 가격이 9,000원으로 하락하면 10주를 매수해서 60주를 보유하면 됩니다.
12,000원 (30주 보유)
11,000원 (40주 보유)
10,000원 (50주 보유)
9,000원 (60주 보유)
8,000원 (70주 보유)
느끼시겠지만 가격이 횡보하는 종목에 적절한 매매 기법입니다. 변동성이 높아 가격 변화가 상당할 경우 효과가 높습니다.
크게 상승하는 종목에 이 기법을 사용하면 가격이 오를 때마다 이른 익절을 계속하기에 수익이 제한될 수 있습니다. 이전 눈금에 해당되는 가격으로 되돌아온다면 더 낮은 가격에 매수하는 효과가 나겠지만, 그렇지 않다면 보다 큰 수익을 놓치게 됩니다.
장기 하락하는 종목에 그리드 매매 기법을 사용하면 지속적으로 추가 매수하는 즉 물타기가 될 수 있습니다. 이런 경우 손실이 눈덩이처럼 불어납니다. 물타기는 손실이 가격 하락에 비례해서 선형적으로 늘어나지 않습니다. 이미 보유한 분량만큼 손실이 발생하고 여기에 추가 매수한 분량만큼 손실이 더 누적됩니다.
따라서 그리드 매매 기법으로 투자할 대상을 고를 때는 신중해야 합니다.
개인적인 그리드 매매 기법 적용 ETF
제 경우에는 아래 4가지 종목을 선정해서 그리드 매매 기법을 적용하기 시작했습니다. 눈금 간격은 초기 매수가의 5%로 두었고, 대략 10%씩 비중을 조절하려고 합니다. 즉 위아래로 최대 50%인 [-50%, 50%] 구간을 대상으로 그리드 매매를 적용합니다.
| 티커 | 설명 |
| SOXL | Direxion사의 ICE 반도체 지수 3배 추종 레버리지 |
| SOXS | Direxion사의 ICE 반도체 지수 3배 인버스 추종 레버리지 |
| TQQQ | ProShares사의 나스닥100 지수 3배 추종 레버리지 |
| SQQQ | ProShares사의 나스닥100 지수 3배 인버스 추종 레버리지 |
위에서 장기 하락하는 종목에는 그리드 매매가 적합하지 않다고 설명 드렸습니다. 그런데 3배 인버스 레버리지 ETF인 SOXS와 SQQQ를 포함한 이유가 궁금할 수 있습니다. 이 두 종목은 필연적으로 장기 하락하는 종목입니다.
이는 SOXL + SOXS 그리고 TQQQ + SQQQ 조합을 이용하여, 변동성은 높지만 장기 하락률은 상대적으로 크지 않은 종목처럼 활용하기 위해서입니다. 이들 조합은 장기적으로 꾸준히 하락하지만 변동성은 상당히 높습니다. 상황에 따라서는 그리드 매매 기법을 적용하기에 효과적일 수 있습니다.
하지만 요즘과 같이 금리가 높은 상황에서는 레버리지 ETF 유지 비용도 함께 높아집니다. 레버리지 ETF는 고객 대신 운용사가 대출을 받아 운용하는 상품이라 볼 수 있기 때문입니다. 말하자면 아직은 수익이 안정적으로 발생할지 확신할 수 없어 소액으로 운용하려고 합니다.
정리하며,
이 글에서는 그리드 매매 기법과 적용하고자 하는 ETF에 대해 소개 드렸습니다. 앞으로 간간히 투자 진행 상황을 업데이트하도록 하겠습니다.
'주식투자' 카테고리의 다른 글
| 신한투자증권 외화 RP 금리 인상 (2023. 3. 28. 부터) (0) | 2023.03.30 |
|---|---|
| TQQQ와 SQQQ를 반반씩 장기 투자하면 어떻게 될까? (0) | 2023.03.30 |
| 한국투자증권 외화 RP(USD) 금리 인상 (2023. 3. 29. 부터) (0) | 2023.03.29 |
| 미래에셋증권 외화 RP 금리 인상 (2023. 3. 29. 부터) (0) | 2023.03.29 |
| ARKK는 왜 좋은 투자가 아니었나? (위험 대비 수익률에 대한 이야기) (0) | 2023.03.29 |
| 토스뱅크의 매일 이자를 주는 수시입출금 예금은 경쟁력이 있는 것일까? (0) | 2023.03.25 |
| 토스뱅크의 '먼저 이자 받는 예금'이 불편한 이유 (4) | 2023.03.25 |
| 국내 상장 ETF 일일 데이터 다운 받는 법 (investing.com) (0) | 2023.03.23 |
