파이썬 분석 부록 K의 첫 번째 파트인 기초자산과 퀀트 전략의 분산 투자 효과를 추정하는 방법과 그 해설을 담은 연재글입니다. 기초자산으로는 원화 예금, 달러 예금, KODEX 200, SPY, GLD(현물 금 ETF) 다섯 가지를 살펴보고, 퀀트 전략으로는 퀀트킹의 추천 로직 26개를 사용하였습니다.
이 연재는 티스토리 블로그에 올린 첫 편 [파이썬 부록 K1] 파이썬으로 퀀트킹 백테스트 데이터를 가져와서 정리하기에서 이어집니다. 지난 2년간 티스토리 블로그에 글을 먼저 올리고, 네이버 블로그에는 가끔씩 몇 편씩 묶어 소개 글만 남겼습니다. 네이버 블로그에 먼저 글을 올리면, 조회 수나 구독자 수에 변화가 있을까 싶어 최근 이 연재를 포함하여 [자산 배분 시즌 2]는 네이버 블로그에 메인으로 올리고 있습니다. 아직까지는 특별한 차이는 보이지 않습니다.
K1 ~ K6는 기초자산과 퀀트킹의 백테스트 데이터를 비교 분석하기 위해 정돈하는 방법과 정돈된 데이터를 이용하여 개별 자산의 특성을 분산 투자 효과와 함께 살펴보는 글입니다. 이 6편의 글에서는 26개 퀀트킹의 추천 로직 중에서 앞번호 7개를 사용합니다.
분석은 1개월 수익률을 기준으로 복리 투자에 적합한 로그 수익률(log return)을 사용합니다. 참고 도서 및 관련 자료를 먼저 읽으면 연재의 내용을 이해하기 보다 쉬울 것입니다.
이 연재는 분석 결과를 소개하는 것이 목적이 아닙니다. 이 연재는 투자자가 자신의 목적에 맞춰 분석하는 방법을 사례를 통해 소개하는 것입니다. 엑셀에 대한 책을 보는 이유는 각자 본인의 업무에 엑셀을 활용하는 방법을 공부하기 위함이지, 책에서 소개하는 사례를 이해하는 것이 최종 목표가 아닌 것과 같습니다. 투자자에게는 특정 분석 사례보다 자신의 상황과 목적에 맞춰 분석하는 방법과 분석 결과를 이해하는 방법이 더 의미 있을 수 있습니다. 참고 도서 및 관련 자료를 살펴보시길 권합니다.
참고: 이 연재는 투자 이론과 파이썬에 대한 기초는 소개하지 않습니다. 파이썬에 대한 간단한 소개와 파이썬을 활용하여 계량적 분석을 하는 방법과 사례를 기초 투자 이론과 함께 해설한 책 《파이썬으로 그려보는 투자 포트폴리오 분석 - 정량적 투자 분석을 위한 입문서》를 참고하기 바랍니다. 이 연재는 해당 책의 부록 성격을 가집니다.
K2. 기초 자산과 투자 데이터를 정리해 보자 [모바일]
투자 분석을 위해서는 퀀트 전략 이외에도 벤치마크용 자산이나 환율, 인플레이션 등의 데이터가 필요합니다. 이러한 데이터를 구하는 방법과 내삽과 외삽을 통해 정돈하는 방법을 소개합니다.
[파이썬 부록 K2] 기초 자산과 투자 데이터를 정리해 보자 (+퀀트킹을 이용한 퀀트 투자)
지난 글에서 퀀트 투자 툴인 퀀트킹의 백테스트 결과를 담은 CSV 파일을 파이썬으로 읽어 처리하기 쉽도...
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K3. 벤치마크와 백테스트 데이터를 병합하고 비교해 보자 [모바일]
기초자산과 퀀트 전략 백테스트 데이터를 동일한 조건으로 비교할 수 있도록 정돈하는 방법을 살펴봅니다.
[파이썬 부록 K3] 벤치마크와 백테스트 데이터를 병합하고 비교해 보자 (+퀀트킹을 이용한 퀀트
지난 두 편의 글을 통해 퀀트킹으로 만든 퀀트 전략의 백테스트 결과와 비교하고 분산 투자 효과를 살펴보...
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K4. 기초자산의 분산 투자 효과를 살펴보자 [모바일]
투자자는 일반적인 기초자산을 기준으로 퀀트 전략을 평가해야 합니다. 개별 기초자산은 다른 기초자산과 분산 투자했을 때 어떤 효과가 발생했는지 살펴봅니다.
[파이썬 부록 K4] 기초자산의 분산 투자 효과를 살펴보자 (+퀀트킹을 이용한 퀀트 투자)
지난 3편의 글을 통해 파이썬으로 퀀트킹을 실행하여 얻은 백테스트 결과를 정리하고, 기초자산이라 할 수 ...
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K5. 기초 자산과 퀀트 전략에 분산 투자해 보자 [모바일]
개별 기초자산을 퀀트 전략과 분산 투자했을 때의 효과를 살펴봅니다.
[파이썬 부록 K5] 기초 자산과 퀀트 전략에 분산 투자해 보자 (+퀀트킹을 이용한 퀀트 투자)
지난 글에서 기초자산 간 분산 투자를 시뮬레이션(맥 테스트) 한 결과를 평균-분산 그래프에 나타내어 그 ...
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6. 퀀트 전략끼리 분산 투자해 보자 [모바일]
기초자산은 자산의 종류에 따라 퀀트 전략과 분산 투자했을 때 의미 있는 효과가 발생할 수 있습니다. 퀀트 전략끼리는 어떠했는지 알아봅니다.
[파이썬 부록 K6] 퀀트 전략끼리 분산 투자해 보자 (+퀀트킹을 이용한 퀀트 투자)
퀀트킹으로 만든 개별 퀀트 투자 전략을 기본으로 다른 퀀트 전략과 분산 투자하는 경우를 살펴봅니다. 이 ...
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참고 도서 및 관련 자료: 오렌지사과의 출간 책 소개와 샘플북 목록
다음의 참고 도서 및 관련 자료는 소개한 글을 이해하거나 직접 분석해 보는 데 도움이 됩니다. 각각의 책 소개 링크에는 샘플북도 첨부되어 있습니다.
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