시간이 흐름에 따른 주가의 변화는 표현해 보자 (이동 평균, 하위 순위 주가, +rolling()) [파이썬 분석 13]

투자 성과 분석에서는 어떤 변수의 변화가 다른 변수에 미치는 영향을 살펴보는 것이 중요할 수 있습니다. 그중에서 가장 기본적인 것은 시간의 흐름에 따른 지표의 변화입니다. 예를 들어 주가의 이동 평균은 일정 기간(예를 들어 20거래일)의 평균 주가를 나타내어 주가의 전반적인 흐름을 표현하는 방법입니다.

이 글에서는 일정 기간을 대상으로 시간의 흐름에 따라 변하는 값을 계산하고 표현하는 방법을 살펴봅니다.

공지: 책 출간으로 인해 부분 공개로 전환합니다. 보다 이해하기 쉽게 수정 보완한 책을 참고하시기 바랍니다. 양해 부탁드립니다. 책 소개: 파이썬으로 그려보는 투자 포트폴리오 분석 (정량적 투자 분석을 위한 입문서) 출간에 부쳐 (샘플북 포함)

주의: 이 글은 특정 상품 또는 특정 전략에 대한 추천의 의도가 없습니다. 이 글에서 제시하는 수치는 과거에 그랬다는 기록이지, 앞으로도 그럴 거라는 예상이 아닙니다. 분석 대상, 기간, 방법에 따라 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다. 데이터 수집, 가공, 해석 단계에서 의도하지 않은 오류가 있을 수 있습니다. 일부 설명은 편의상 현재형으로 기술하지만, 데이터 분석에 대한 설명은 모두 과거형으로 이해해야 합니다.

이동 평균

(책 출간으로 내용 생략)

SPY의 주가와 60일, 240일 이동 평균

상위 하위 순위 주가 흐름 표현

(책 출간으로 내용 생략)

SPY 주가와 1년(252거래일) 상위 10%, 하위 10% 주가의 흐름

SPY 주가와 1년(252거래일) 상위 10%, 하위 10% 주가의 흐름

하위 순위 수익률을 이용한 추가 투자 시점 표시

(책 출간으로 내용 생략)

 

추가 투자 시점이 표시된 그래프

정리하며

시간의 흐름에 따른 지표의 변화는 투자자가 투자에 참고할 수 있는 유용한 정보가 될 수 있습니다. 파이썬의 경우 rolling() 함수를 이용하면 동일한 길이의 기간에 대해 특정 연산을 수행하여 그 결과를 정리할 수 있습니다.

참고: 연재와 관련한 질문은 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 답변을 드리거나 이후 연재에서 다룰 수 있도록 노력하겠습니다.

참고 서적: 왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까? - 장기 투자와 분산 투자에 대한 통계학적 시각

이어지는 글: [파이썬 분석 14] 두 자산의 성과를 비교해 보자 (TIGER 미국배당다우존스와 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호)

연재 목록: 자산 배분 분석 방법 책 소개, 연재글 및 사례 모음 [목록]

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