개별 자산 및 여러 자산에 분산 투자했을 때의 과거 성과를 분석하는 방법과 사례를 모은 글입니다. 구글 시트를 이용하여 자산의 가격 데이터로부터 기초 통계량을 추출하고 그래프를 그리는 방법부터, 자산 배분 투자에 참고할 수 있는 평균-분산 그래프를 그리는 방법까지 소개합니다.
평균-분산 그래프가 어떤 의미를 가지는지는 평균-분산(Mean-Variance) 그래프 해석 방법 및 주의 사항을 먼저 참고하기 바랍니다. 가능하면 여러 번 읽어서 숙지하시길 권합니다. 기초가 튼튼하지 못하면 중요한 정보를 간과하기 쉽습니다.
투자에서 데이터가 무엇인지, 특정 데이터 분석 결과와 표현이 어떤 의미를 가지는지에 대해서는 제 책 <왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까? - 장기 투자와 분산 투자에 대한 통계학적 시각>을 참고하면 도움이 될 수 있습니다. 제 책이 아니더라도 비슷한 종류의 책이 있으면, 학창 시절에 시험 준비를 하듯 진지하게 여러 번 읽어보길 권합니다. 투자를 포함한 모든 중요한 결정이 그렇듯, 기본 철학과 방향이 잘못 설정되면, 기대와 상당히 다른 결과를 얻을 수 있기 때문입니다.
주의: 이 글은 특정 상품 또는 특정 전략에 대한 추천의 의도가 없습니다. 이 글에서 제시하는 수치는 과거에 그랬다는 기록이지, 앞으로도 그럴 거라는 예상이 아닙니다. 분석 대상, 기간, 방법에 따라 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다. 데이터 수집, 가공, 해석 단계에서 의도하지 않은 오류가 있을 수 있습니다. 일부 설명은 편의상 현재형으로 기술하지만, 데이터 분석에 대한 설명은 모두 과거형으로 이해해야 합니다.
자산의 과거 성과 및 자산 배분 효과 분석 방법 (구글 시트 편)
참고: 이 연재는 책 <왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까? - 장기 투자와 분산 투자에 대한 통계학적 시각>에서 소개한 주요 분석 방법을 구글 시트로 적용해 보는 부록의 성격을 가집니다. 책의 초고에 해당되는 블로그 글이나 읽기 편하게 정리하고 편집한 책을 한두 번 차근차근 읽어 분석 방법의 의미를 이해한 후에 보면 더욱 좋습니다. 연재 그 자체만으로도 따라 하기에 별 무리가 없는 수준으로 설명하려고 하지만, 세부적인 설명이 일부 생략되어 있을 수 있고, 분석 방법의 의의를 이해한 상태에서 보면 좀 더 도움이 될 수 있기 때문입니다.
- 1. 주가 데이터를 불러와서 그래프로 그려보자 (구글 시트 편)
- 2. TR 데이터를 받아 그래프로 그려보자 (구글 시트 편)
- 3. 주가 데이터에서 수익률 통계량을 뽑아보자 (구글 시트 편)
- 4. 주가 데이터에서 위험 지표인 MDD를 뽑아보자 (구글 시트 편)
- 5. 수익률 분포를 정규 분포와 함께 그려보자 (구글 시트 편)
- 6. 수익률 분포를 정규 분포로 모델링하고 위험을 추정해 보자 (구글 시트 편)
- 7. 자산과 예금의 혼합을 평균-분산 그래프에 나타내 보자 (구글 시트 편)
- 8. 두 자산의 혼합 포트폴리오를 평균-분산 그래프에 나타내 보자 (구글 시트 편)
- 9. 세 자산의 혼합 포트폴리오를 평균-분산 그래프에 나타내 보자 (구글 시트 편)
- 10. 특정 포트폴리오를 평균-분산 그래프에 표시해 보자 (구글 시트 편)
<왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까?> 책에서
- [초급 19] 주식은 누구랑 궁합이 좋을까? (주식과도 섞어 보고, 채권과도 섞어 보자!)
- [초급 20] 주식과 금을 섞어 보자 (배추와 사과를 교환하러 오일장에 간 갑돌이)
- [초급 21] 자산 배분에서 환율은 어떤 효과를 만들까? (한국인에게 해외 자산 투자가 필요한 이유)
- [초급 부록 B3] 환율의 변동성 상쇄 효과는 어느 정도일까? (미국 장기 채권 ETF나 금보다 높을까? 한국인에게 적절한 포트폴리오는 무엇일까?)
환율과 예금을 고려한 2가지 자산의 분산 투자에 대한 평균-분산 그래프 분석
- SCHD + SPY + 환율
- SCHD + QQQ + 환율
- SPY + VNQ(리츠 ETF) + 환율
- SPY + GLD(금 현물 ETF) + 환율
- SPY + DBC(원자재 ETF) + 환율
- SPY + VEA(미국 외 선진국 주식) + 환율
- SPY + IWM(미국 소형주) + 환율
- SPY + VWO(신흥 시장주) + 환율
- SPY + TLT(미국 장기 국채 ETF) + 환율
- QQQ + IEF(미국 중기 국채 ETF) + 환율 (feat. QQQ + SCHD + 환율)
- SPY + KODEX 200 + 환율
- SPY + FXI(중국 대형주 ETF) + 환율
- SPY + EWJ(일본 대형주 ETF) + 환율
- VUG(미국 성장주 ETF) + VTV(미국 가치주 ETF) + 환율
- QQQ + SOXX(미국 반도체 ETF) + 환율
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