[데이터 분석 10] 특정 포트폴리오를 평균-분산 그래프에 강조해서 나타내 보자 (구글 시트 편)

이전 글에서 세 가지 자산을 혼합한 포트폴리오를 평균-분산 그래프에 나타내는 방법을 소개하였습니다. 이 글에서는 만들어진 평균-분산 그래프에서 몇몇 관심 있는 특정 위치의 포트폴리오를 찾아 강조해서 나타내는 방법을 알아봅니다. 이전 글: [데이터 분석 9] 세 자산의 혼합 포트폴리오를 평균-분산 그래프에 나타내 보자 (구글 시트 편)

공지 (2025. 5. 15.) 책 출간으로 인해 부분 공개로 전환합니다. 양해 부탁드립니다. 책 소개: 구글 시트로 시작하는 투자 포트폴리오 분석 (오렌지사과의 불친절한 워크북) 출간에 부쳐 (샘플북 포함)

주의: 이 글은 특정 상품 또는 특정 전략에 대한 추천의 의도가 없습니다. 이 글에서 제시하는 수치는 과거에 그랬다는 기록이지, 앞으로도 그럴 거라는 예상이 아닙니다. 분석 대상, 기간, 방법에 따라 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다. 데이터 수집, 가공, 해석 단계에서 의도하지 않은 오류가 있을 수 있습니다. 일부 설명은 편의상 현재형으로 기술하지만, 데이터 분석에 대한 설명은 모두 과거형으로 이해해야 합니다.

특정 포트폴리오 판별을 위한 시트 정돈

(책 출간으로 내용 생략)

특정 포트폴리오를 평균-분산 그래프에 표시하기 위해 정돈한 시트

포트폴리오 검색

(책 출간으로 내용 생략)

최소 분산 포트폴리오를 찾아 평균을 채우는 예

최대 샤프 비율 포트폴리오를 찾아 SPY 투자 비중을 채우는 예

=CONCATENATE(L8, ": ", TO_TEXT(Z8), "+", TO_TEXT(AA8), "+", TO_TEXT(AB8))

평균-분산 그래프 결과

(책 출간으로 내용 생략)

정돈된 데이터를 이용한 평균-분산 그래프

정리하며

평균-분산 그래프에 투자자가 관심이 있는 특정 포트폴리오를 강조하여 표시하는 방법에 대해 알아보았습니다. 구글 시트의 분산형 차트는 인터렉티브(interactive)한 데이터 표현(data visualization) 툴은 아니기에 다소 불편함이 있기는 하지만, 기초적인 분석에는 꽤 유용하게 사용할 수 있습니다.

구글 시트를 이용하여 평균-분산 그래프를 그리는 방법에 대한 이야기는 어느 정도 마무리가 된 듯합니다. 이어지는 연재에서는 환율 효과와 자산 간 상관성을 살펴보는 방법을 소개합니다.

이어지는 글: [데이터 분석 11] 환율을 고려해서 환노출 주가를 계산하고 평균-분산 그래프에서 환헤지와 비교해 보자 (구글 시트 편)

목록: 자산 배분 분석 방법과 사례 글 모음 [목록] (순서대로 차근차근 읽기를 권합니다)

출간 안내: 연재를 묶어 읽기 쉽게 보완하여 편집한 책이 종이책(교보문고)과 전자책(리디북스, 교보문고, Yes24, 알라딘)으로 출간되었습니다. 책 소개: 구글 시트로 시작하는 투자 포트폴리오 분석 (오렌지사과의 불친절한 워크북) 출간에 부쳐 (샘플북 포함)

참고 서적: <왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까? - 장기 투자와 분산 투자에 대한 통계학적 시각> - 이 연재에서 소개하는 각종 분석 방법의 의미를 소개합니다.

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