[데이터 분석 5] 수익률 분포를 정규 분포와 함께 그려보자 (구글 시트 편)

자산의 1년 수익률 분포를 그려보고 정규 분포(normal distribution)와 비교해 봅니다. 평균-분산(Mean-Variance) 그래프에서 사용하는 값이 정규 분포로 모델링한 평균 수익률과 표준 편차(standard deviation)이기 때문입니다.

공지 (2025. 5. 15.) 책 출간으로 인해 부분 공개로 전환합니다. 양해 부탁드립니다. 책 소개: 구글 시트로 시작하는 투자 포트폴리오 분석 (오렌지사과의 불친절한 워크북) 출간에 부쳐 (샘플북 포함)

주의: 이 글은 특정 상품 또는 특정 전략에 대한 추천의 의도가 없습니다. 이 글에서 제시하는 수치는 과거에 그랬다는 기록이지, 앞으로도 그럴 거라는 예상이 아닙니다. 분석 대상, 기간, 방법에 따라 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다. 데이터 수집, 가공, 해석 단계에서 의도하지 않은 오류가 있을 수 있습니다. 일부 설명은 편의상 현재형으로 기술하지만, 데이터 분석에 대한 설명은 모두 과거형으로 이해해야 합니다.

SPY의 수익률 분포 그래프

(책 출간으로 인한 내용 생략)

SPY 1년(250거래일) 수익률의 히스토그램

구간별 도수를 구해 막대 그래프로 나타낸 SPY 1년(250거래일) 수익률 분포

정규 분포와 함께 나타내기

SPY 1년(250거래일) 표준 편차와 정규 분포를 가정했을 때의 구간 확률 구하기

SPY의 1년 수익률 분포와 정규 분포 (콤보 차트)

정리하며

SPY 1년 수익률 데이터를 이용하여 확률 분포를 그려 보았습니다. 대응하는 정규 분포와도 비교해 보니 비슷해 보이는 부분도 있었고, 달라 보이는 부분도 있었습니다.

이어지는 글: [데이터 분석 6] 수익률 분포를 정규 분포로 모델링하고 위험을 추정해 보자 (구글 시트 편)

목록: 자산 배분 분석 방법과 사례 글 모음 [목록] (순서대로 차근차근 읽기를 권합니다)

출간 안내: 연재를 묶어 읽기 쉽게 보완하여 편집한 책이 종이책(교보문고)과 전자책(리디북스, 교보문고, Yes24, 알라딘)으로 출간되었습니다. 책 소개: 구글 시트로 시작하는 투자 포트폴리오 분석 (오렌지사과의 불친절한 워크북) 출간에 부쳐 (샘플북 포함)

참고 서적: <왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까? - 장기 투자와 분산 투자에 대한 통계학적 시각> - 이 연재에서 소개하는 각종 분석 방법의 의미를 소개합니다.

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