수익률의 기초 통계량을 추출해 보고 확률 분포를 그려보자 [파이썬 분석 4]

투자할 자산을 비교하여 선택하고자 할 때, 기본으로 살펴보아야 하는 것은 자산 수익률의 특성입니다. 과거 데이터에 국한되긴 하지만, 어느 정도의 수익률을 기대할 수 있었고, 위험은 얼마나 높았는지 살펴보는 것입니다. 이러한 수치를 통계량(statistic)이라 합니다. 평균 수익률, 최소 수익률, 하위 10% 수익률, MDD 모두 통계량입니다.

이 글에서는 자산의 주가 데이터에서 평균, 중앙값, 최소, 최대와 같은 기초 통계량을 추출하는 방법을 알아보고, 확률 분포 그래프를 그려보겠습니다.

공지: 책 출간으로 인해 부분 공개로 전환합니다. 보다 이해하기 쉽게 수정 보완한 책을 참고하시기 바랍니다. 양해 부탁드립니다. 책 소개:파이썬으로 그려보는 투자 포트폴리오 분석 (정량적 투자 분석을 위한 입문서) 출간에 부쳐 (샘플북 포함)

주의: 이 글은 특정 상품 또는 특정 전략에 대한 추천의 의도가 없습니다. 이 글에서 제시하는 수치는 과거에 그랬다는 기록이지, 앞으로도 그럴 거라는 예상이 아닙니다. 분석 대상, 기간, 방법에 따라 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다. 데이터 수집, 가공, 해석 단계에서 의도하지 않은 오류가 있을 수 있습니다. 일부 설명은 편의상 현재형으로 기술하지만, 데이터 분석에 대한 설명은 모두 과거형으로 이해해야 합니다.

기초 통계량 살펴보기

(책 출간으로 내용 생략)

SPY 1년(252거래일) 수익률의 기초 통계량

수익률의 확률 분포 그래프 그리기

(책 출간으로 내용 생략)

SPY의 1년(252거래일) 수익률 분포

정규 분포와 함께 나타낸 SPY의 1년(252거래일) 수익률 분포

정리하며

SPY의 1년 수익률의 기초 통계량을 추출하고, 확률 분포 그래프도 그려보았습니다. 대응하는 정규 분포와 비교해 보면 비슷한 점도 있지만, 꽤 다른 점도 발견할 수 있었습니다.

이어지는 글에서는 환율을 고려했을 때 확률 분포가 어떻게 변하는지 살펴봅니다.

참고: 연재와 관련한 질문은 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 답변을 드리거나 이후 연재에서 다룰 수 있도록 노력하겠습니다.

참고 서적: 왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까? - 장기 투자와 분산 투자에 대한 통계학적 시각

이어지는 글: [파이썬 분석 5] 환율을 적용해 보고 어떤 변화가 발생했는지 살펴보자

연재 목록: 자산 배분 분석 방법 책 소개, 연재글 및 사례 모음 [목록]

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