오렌지사과의 사진과 투자

삼슬라라고 부르는 TSL3와 3TSL은 테슬라(TSLA)를 3배 레버리지로 추종하는 ETN입니다. 테슬라는 주가 변동이 심한 종목의 하나이기에 단기간에 높은 시세 차익을 노리고 테슬라 대신 삼슬라를 매매하는 분들이 있습니다. 이 글은 삼슬라의 1년 유지 비용 즉 얼마나 녹았는지 추정해 봅니다. 본 글은 특정 상품에 대한 매매를 추천하려는 의도가 전혀 없습니다. 참고: TSL3 상품의 최근 1년 수익률과 추정 비용은 퀀트강의 슬기로운 주식 생활에서 매일매일 업데이트 됩니다. (그래프를 클릭하면 상세 정보를 볼 수 있습니다) TSL3와 3TSL의 차이는 무엇인가? TSL3와 3TSL은 둘 다 Leverage Shares사가 운용하는 상품이며 영국장에 상장되어 있습니다. 국가마다 그리고 거래소마다 상장 규정이..

이 글에서는 S&P500과 나스닥100 지수와 반대 방향으로 움직이는 인버스 ETF의 유지 비용에 대해 살펴봅니다.어떤 인버스 ETF가 있나? 아래는 S&P500과 나스닥100 지수를 1배 또는 -1배로 추종하는 주요 ETF입니다. 특이한 점은 QQQ의 경우 Invesco사의 상품인데, ProShares사에서 Short QQQ라는 이름으로 PSQ를 운용하고 있습니다. 비슷하게 SPY는 SSGA사에서 운용합니다만, -1배수 인버스는 ProShares사의 SH가 유명합니다.티커기초 지수배율운용사SPYS&P5001배SSGASHS&P500-1배ProSharesQQQ나스닥1001배InvescoPSQ나스닥100-1배ProShares포트폴리오 비주얼라이저로 본 장기 성과ETF의 유지 비용을 추정하는 가장 쉬운 방법의..

이 글에서는 -3배 인버스 레버리지 ETF인 SQQQ의 유지 비용을 예를 들어 추산해 봅니다. 짝이 된다고 할 수 있는 3배 레버리지 ETF인 TQQQ에 비해 훨씬 높은 유지 비용이 발생하는 이유도 함께 설명합니다. 본 글은 특정 상품에 대한 투자를 권유하려는 의도는 전혀 없습니다. 참고: SQQQ 상품의 최근 1년 수익률과 추정 비용은 퀀트강의 슬기로운 주식 생활에서 매일매일 업데이트 됩니다. (그래프를 클릭하면 상세 정보를 볼 수 있습니다) 레버리지 ETF는 왜 녹는가? 레버리지 ETF는 개념적으로 투자자 대신 운용사가 대출을 받아 레버리지로 운용하는 상품입니다. 운용사는 대출을 받았으니 이자를 지급해야 합니다. 2023년 4월 3일 현재 미국 기준 금리는 4.75 ~ 5.00%입니다. 단기 대출이니..

S&P500과 나스닥100은 미국 주식 시장의 주요 지수입니다. S&P500 지수는 대형주로 구성되어 있으며, ETF로는 SPY가 유명합니다. 나스닥100 지수는 나스닥에 상장된 주요 기술주로 구성되어 있으며, QQQ가 대표적인 ETF입니다.SPY와 QQQ의 장기 성과QQQ가 SPY에 비해 보다 장기간 더 높은 수익률을 기록했을 거라 예상할 것입니다. 1999년 4월부터의 데이터로 확인해 보면, SPY는 연 6.87%, QQQ는 연 8.53% 성장했습니다. 최근 10년간 미국 시장이 고성장한 것에 비한다면 상당히 낮은 수치에 의아할 수 있습니다. 이는 이 기간 동안 2001년 닷컴 버블 붕괴와 2008년 세계 금융 위기가 포함되어 있기 때문입니다.QQQ는 SPY 보다 투자 효율이 높았나?QQQ가 SPY보..

최근 10여 년간 미국 증시의 성장세는 대단했습니다. S&P500 지수를 추종하는 SPY의 연평균 복리 수익률 CAGR은 12.15%였습니다. 나스닥100 지수를 추종하는 QQQ는 이보다 5.5% 이상 더 높은 17.69%에 달했습니다. 이런 고성장은 이전부터 계속되어 왔던 것일까요? 만일 그렇지 않았다면 앞으로도 고성장이 지속될 거라 기대하긴 어렵지 않을까요?주요 지수로 본 미국 증시의 장기 수익률아래는 포트폴리오 비주얼라이저로 확인한 SPY와 QQQ의 장기 투자 성과입니다. QQQ는 1999년 3월 10일에 설정되었기에 1999년 4월부터 2023년 3월까지 24년 치 누적 성과입니다. 분석에는 배당 재투자를 가정하였습니다.최근 10년간의 SPY와 QQQ의 CAGR이 각각 12.15%와 17.69% ..

한국거래소에서 2023년 3월 30일에 새로운 지수 두 가지를 소개했습니다.KRX 포스트 IPO(기업공개) 지수코스피200 총수익(NTR - Net Total Return) 월간 레버리지 지수두 지수는 4월 첫 거래일인 4월 3일 월요일부터 운용됩니다. 이에 대한 기사는 아래에서 읽을 수 있습니다. 운용사가 이 지수를 따르는 ETF를 출시한다는 소식은 아직 없습니다. 거래소, 신규상장 종목 담은 'KRX 포스트 IPO 지수' 등 발표 거래소, 신규상장 종목 담은 'KRX 포스트 IPO 지수' 등 발표한국거래소는 'KRX 포스트 IPO(기업공개) 지수', '코스피200 총수익(NTR·Net Total Return) 월간 레버리지 지수' 등 2종의 신규 지수를 다음 달 3일 발표한다고 30일 밝혔다. KRX..

이 글은 "ARKK는 왜 좋은 투자가 아니었나? (위험 대비 수익률에 대한 이야기)"에 이어지는 글입니다. 지난 글에서 2021년 말에 투자 결정을 내릴 때 ARKK가 왜 좋은 선택이 아니었는지 설명드렸습니다. 이를 요약하면ARKK는 2021년 말 기준으로 SPY와 QQQ 대비 높은 연평균 복리 수익률(CAGR)을 보였다.해당 시점에 ARKK는 큰 폭으로 하락한 상태였다.해당 시점까지의 성과와 다소 과하다고 생각할 수도 있는 낙폭을 고려한다면 ARKK는 좋은 투자 상품으로 보였다.하지만 이는 위험도를 고려하지 않고 수익률만 단순 비교한 것이기에 적절한 판단이 아닐 수 있다.투자 효율 즉 위험 대비 투자 수익률을 고려하면 QQQ > SPY > ARKK 순이었다.표준 편차를 조절하여 위험도를 동일하게 맞추면..

미국 기준 금리 인상을 반영하여 신한투자증권의 일부 달러 RP의 금리가 상향되었습니다. 신한투자증권의 달러 RP 금리는 증권사 중에서 높은 편입니다. 수시형 25bp 인상 (4.10% → 4.35%) 2개월 약정형까지 10bp 인상 외화RP 자동매수 서비스 신청시 계좌에 있는 달러로 오후 4시 달러 RP를 일괄 자동 매수합니다. 자동 매수된 달러 RP는 필요한 경우 수동으로 매도하여야 예수금으로 환원됩니다. 자동 매수된 달러 RP는 수시형과 동일한 금리가 적용됩니다.

이 글은 미국 3배 레버리지 ETF인 TQQQ와 SQQQ를 조합하여 그리드 매매하게 된 아이디어를 정리한 글입니다. 이 글은 설명하는 매매 기법이나 투자 대상에 대한 추천 의도는 전혀 없습니다. 그리드 매매 기법이 무엇인지 어떤 종목에 적용하려고 하는지는 아래 글을 참고하시기 바랍니다. 미국 3배 레버리지 ETF로 그리드 매매를 시작했습니다 (실험적인 운용) 미국 3배 레버리지 ETF로 그리드 매매를 시작했습니다 (실험적인 운용)간단한 역추세 전략의 하나인 그리드 매매 기법을 이용하여 미국 3배 레버리지 ETF 몇 가지를 양방향으로 매매하기 시작했습니다. 실험적으로 운용하는 것이라 전체 투자 자산 대비 비중은 높지kongdori.tistory.com레버리지 ETF의 특성 (TQQQ와 SQQQ의 경우)TQ..

미국 기준 금리 이상을 반영하여 한국투자증권 외화 RP 금리도 소폭 인상되었습니다. 수시물과 약정물 한국투자증권의 외화 RP 금리는 타사 대비 높은 편이었습니다. 미국 기준 금리 인상폭에 미치지 못한 소폭으로 인상되었습니다. 수시물은 5bp, 2개월 기간물까지는 10bp 인상되었습니다. 자동 매매 자동 매매는 계좌에 보유한 달러가 있으면, 오후 4시에 RP를 일괄 자동 매수합니다. 자동 매수된 RP는 익영업일 오전 6시 이전에 자동 매도됩니다. 수동으로 매수하여야 하는 자사 수시물 대비 금리가 상당히 낮습니다. 타사 유사 서비스에 비해서도 금리가 낮은 편입니다.